Artur Żmijewski z żoną Pauliną Petrykat poznał się już w 1984 roku. Co ciekawe, to właśnie kobieta zaprosiła aktora na randkę. Żmijewski po ukończeniu liceum rozpoczął studia na PWST w Warszawie, natomiast Petrykat kształciła się na Politechnice Warszawskiej. W tym momencie ich związek został wystawiony na próbę, bowiem aktor zauroczył się w innej kobiecie i zdecydował się na chwilowe, jak się później okazało, zakończenie związku z Pauliną.
Żmijewski na studiach zauroczył się w Magdalenie Wójcik. "Wpadła mu w oko śliczna, długowłosa blondynka o namiętnych ustach. Wywarła wtedy na nim tak wielkie wrażenie, że zupełnie stracił głowę i zerwał z Pauliną" - mieli mówić znajomi aktora. Relacja Żmijewskiego z Wójcik długo jednak nie trwała. Aktor uzmysłowił sobie, że to właśnie Petrykat jest kobietą, z którą chce spędzić resztę życia i para w 1992 roku wzięła ślub. "Najważniejsza okazała się obopólna dobra wola i to, że się kochamy" - mówił Żmijewski w wywiadach.
Para ma trójkę dzieci: Ewę, Karola i Wiktora. Żmijewski przyznał jednak po latach, że początkowo miał duże problemy, aby odpowiednio pogodzić swoje życie prywatne z zawodowym. "Nie widziałem wszystkiego, kiedy dzieciaki dorastały. Przegapiłem, kiedy stawały na nogi, mówiły pierwsze słowa. Paulina była przy nich, ja nie. Bycie aktorem łączyło się z wyrzeczeniami, a koszt ponosiła rodzina" - mówił aktor, który jak przyznaje, dzisiaj wiedzie spokojne, szczęśliwe życie. "Nie mam ochoty na żadne ekscesy czy skandale. Nie chadzam do knajp, nie jestem typem rozrywkowym. Mam tak mało czasu, że wolę go spędzać z rodziną" - zaznacza.